3.0 版本更新

1. 增加 tdx3.zip 压缩包，该包中有三个文件，分别是 tongdaixin_gui.py、trader_config.json、通达信监控.vbs。

2. 相对于 tdx2.zip，tdx3.zip 增加了买入时的“保留资金”参数和卖出时的“资金阈值”参数。

3. “保留资金”参数是在委托时先检查可用资金，若资金<=“保留资金”，则进行跳过，不再进行买入委托。比如“保留资金”设置为 10000，而你的可用现金为 9900，那么跳过买入委托。如果不需要该参数，设置为 0 即可。

4. “资金阈值”参数类似，当你的可用资金>=“资金阈值”时，则进行委托委托，不再进行卖出委托，即使卖出板块有相应的股票，以此来保持一定的持仓。比如“资金阈值”设置为 10000，而你的可用现金为 11000，那么跳过卖出委托，保持原有持仓。如果不需要该参数，设置一个大于自己资产的数字即可，比如 1 千万等。

一、程序目的与功能

1. 实时监控通达信板块文件： 程序持续监控用户指定的买入和卖出板块文件。当板块成分股发生变化时，程序会触发相应的交易操作。

2. 自动下单交易： 基于 xtquant 库，程序可以自动向券商服务器发送买入或卖出指令。支持多种委托类型，包括限价、最优五档、对手方最优和本方最优。

3. 参数化配置： 通过 GUI，用户可以设置交易参数，包括证券账号、通达信和 QMT 路径、买入/卖出板块名称、交易时间段、单笔和总金额限制、价格调整幅度等。

4. 实时日志记录： 程序会记录所有操作和事件，方便用户监控交易过程和排查问题。

5. 错误处理和重连机制： 程序包含错误处理机制，例如撤销未成交订单、处理无效价格等。同时，当连接断开时，程序会自动尝试重连。

二、代码结构与组织

• MyXtQuantTraderCallback： 该类继承自 XtQuantTraderCallback，负责处理交易接口的回调事件，例如委托回报、成交变动、委托失败、撤单失败和连接断开等。它将接收到的信息格式化后输出到日志记录器。

• TongDaXinTrader： 该类是程序的核心，负责 GUI 构建、参数配置加载与保存、交易逻辑实现、日志记录、以及与 xtquant 库的交互。

三、算法与数据结构

• 文件监控： 程序使用简单的文件内容比较算法来检测板块文件的变化。它将当前文件内容与上次读取的内容进行比较，如果不同则触发交易操作。

• 定时任务： 程序使用 APScheduler 库创建定时任务，定期监控板块文件。

• JSON 数据存储： 程序使用 JSON 格式存储用户配置参数，方便读取和保存。

四、复杂或不寻常的方面

• GUI 编程： 程序使用了 tkinter 库创建 GUI，这部分代码相对复杂，涉及到布局管理、事件处理等。

• 多线程： 程序使用了多线程来处理交易逻辑和 GUI 交互，避免阻塞主线程。

• 回调机制： xtquant 库的回调机制需要一定的理解才能正确使用。

五、潜在限制和改进建议

• 文件监控效率： 目前的文件监控方法比较简单，可以考虑使用更高效的文件监控机制，例如 watchdog 库。

• 错误处理： 可以进一步完善错误处理机制，例如对不同类型的错误进行更具体的处理，并提供更友好的错误提示。

• 交易策略： 目前的交易策略比较简单，可以考虑添加更复杂的交易策略，例如根据技术指标进行交易。

• GUI 界面优化： GUI 界面可以进一步优化，例如添加更直观的图表展示交易数据。

六、编程语言和库概述

• Python： 程序使用 Python 作为主要编程语言，Python 具有简洁易读、丰富的库等优点。

• tkinter： 用于创建 GUI。

• ttk： tkinter 的主题化组件，提供更美观的界面元素。

• json： 用于处理 JSON 数据。

• os： 用于文件操作。

• datetime： 用于时间处理。

• threading： 用于多线程编程。

• xtquant： 用于连接券商交易接口。

• xtdata： 用于获取行情数据。

• xtconstant： xtquant 库的常量定义。

• random： 用于生成随机数。

• time： 用于时间相关操作。

• APScheduler： 用于定时任务调度。

七、代码流程图 (Mermaid)

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